|
|
|
หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Status of Studies in Market Microstructure) ผู้เขียน:ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์ สื่อสิ่งพิมพ์:pdf AbstractMarket microstructure (MM) is a sub-field in financial economics which studies securities trade with market microstructure components in exchange. This research area is started by studying latent or hidden demand of investors that reflects in security prices and trading volumes. Securities here cover equities stocks, bonds, and derivatives. We can classify market microstructure research to several categories. This article has a main purpose to help readers understand introductory definitions, research boundary, and sub-fields in market microstructure area on the following topics: (1) Price formation and price discovery; (2) Market structure and design issues; (3) Information or market transparency; (4) Liquidity and Volatility; (5) Why people trade; (6) Transaction costs; and (7) Applications to other areas in finance. Growth in MM research will boost Thailand?s capital market potential, and contribute to SET as a savings destination for Thai investors and a source of financing for Thai public firms. Increase in MM research will enhance research benefits for academicians, investors, and exchange regulators. |
ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)หัวเรื่อง:สถานภาพการศึกษาในสาขาองค์ประกอบย่อยหรือจุลภาคในตลาด |
ที่มา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวเรื่อง:Dynamic Volatility-Volume Relation:
The Evidence on the Agricultural Futures Exchange of Thailand หัวหน้าโครงการ:ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์ |
|